発表日：2024-12-30
世界の資本市場構造の複雑化が進み、データ次元が指数関数的に増加する中、従来の線形分析手法では市場内部の駆動メカニズムを十分に捉えることが困難になっています。これを受けて、IstrallcはAI取引研究および投資リサーチ協働体系（AI-Augmented Investment Framework）を正式に発表しました。本体系の核心は「完全自動取引」ではなく、リスク管理可能性とモデルの説明能力を犠牲にすることなく、AIを活用して洞察の深度、識別精度、研究効率を向上させ、人間とAIによる協働意思決定（Human-AI Co-Governance）を実現する戦略構造にあります。
本体系は 三層構造 で構成され、各層には明確な入力、出力および人間による確認プロセスがあります。
第一層：AIシグナル識別層（Signal Recognition Layer）
この層では、深層時系列モデリング体系を採用し、LSTM（長短期記憶ネットワーク）とTransformerの自己注意機構を融合させ、以下を識別します。
• 市場トレンド変化の傾きおよび加速度
• 取引密度の異常および取引構造の急変
• ニュース、機関レポート、産業チェーン供給データにおける感情拡散パス
システムは、複数チャネルの意味解析および価格・数量構造の重畳解析を通じて、市場変動初期に潜在的なトレンド形成ポイントを捉えることが可能です。一般的な「ブラックボックスモデル」と異なり、Istrallcは 説明可能性制約モジュール（Explainability Constraint Module）を導入し、モデル出力をリスクレベル、駆動因子の重み、感情トリガー源の追跡といった形式で提示し、投資家がシグナルの出所を「理解可能、追跡可能、検証可能」にすることを保証します。
第二層：戦略意思決定シミュレーション層（Strategy Simulation Layer）
実取引に入る前に、すべてのモデルシグナルは 高精度戦略バックテストおよびシナリオストレステストエンジン（Scenario Backtesting Engine）を通過する必要があります。テスト内容には以下が含まれます：
• 異なる流動性環境下での実行安定性
• 極端な感情イベント下での最大ドローダウンシミュレーション
• 複数周期・複数シナリオにおけるストレス応答（為替、政策、産業チェーンの衝撃を含む）
システムは三種類の戦略結果ラベルを生成します：
実行可能（Executable）｜人間による調整が必要（Adjustable）｜実行非推奨（Reject）
安定性閾値基準に達していない戦略は自動的に隔離され、実取引環境への投入が禁止され、体系の 安全性優先、収益性二次的 という方針が確保されます。
第三層：人間による意思決定管理層（Human Oversight Layer）
Istrallcは常に 最終投資決定は専門資格を有する研究チームとリスク管理委員会によって行う ことを堅持しています。
AIは分析および補助を担当し、人間は判断と制御を担当します。
この原則は以下を保証します：
• 投資行動が資金特性およびリスク許容度に適合すること
• モデル出力が短期的なノイズや市場誤判断によって過度な取引を引き起こさないこと
• 意思決定プロセスが規制遵守フレームワークに従い、追跡可能で監査可能であること
Istrallcは、真に成熟したAI取引体系は「無人化」を追求するのではなく、透明性・制御可能性・説明可能性・検証可能性を備えたインテリジェントな研究強化能力を実現するものであると考えています。
Istrallcの核心的信念
AIは人間を代替するものではなく、人間の認知の境界を拡張するものである。
AIがもたらす価値は、投資家が以下を可能にすることです。
• より深く見ること —— 情報構造が明確になり、トレンド駆動因子が明確化される
• より理性的に判断すること —— データ駆動により感情的意思決定の干渉を減らす
• より安定的に意思決定すること —— リスク管理可能で、戦略は検証済み
• リスクをより透明にすること —— すべてのモデルリンクおよび行動経路が説明可能で追跡可能